Kredit- und
Risikomanagement
Predictive Analytics hilft Risiken zu erkennen und zu mindern
«State of the Art» Risikomodelle basieren oft auf statistischen oder stochastischen Ansätzen. Es werden Annahmen getroffen, welche aus der Theorie abgeleitet werden, in der Praxis jedoch längst nicht immer zutreffen – Stichwort «ceteri paribus». Ein dynamischer Ansatz, bei dem Veränderungen in der praktischen Anwendung in die Modelle miteinfliessen, kombiniert die theoretischen Ansätze mit der praktischen Erfahrung. Die DetectX® Predictive Analytics basierten Risikomodelle verfahren nach diesem Prinzip und gewährleisten eine dynamische Anpassung Ihres Risikomanagements.
Risikobasierte Preisgestaltung in
Kreditrisikomanagement
Der Einsatz moderner Ratingsysteme zur risikogerechten Preisstellung ist ein Schlüsselfaktor für ein erfolgreiches Kreditgeschäft. Ratingsysteme müssen in ihrer Struktur flexibel und adaptiv sein und zuverlässige Resultate liefern.
Zuverlässige Datenanalyse mit Prospero DetectX®
DetectX®-CR generiert optimierte, fehlerminimierte Ratingmodelle, die Modelle sind transparent in ihrer Struktur und Qualität. Die Modellqualitäten werden mit verschiedenen Kennzahlen wie Gini-Index, True- und False-Positive-Raten, AuRoc-Kurve etc. dargestellt. Im Feedback Lernen schärfen sich die Modelle. Alle Aktivitäten werden nachvollziehbar aufgezeichnet.
Eine leistungsstarke Lösung
DetectX®-CR umfasst Funktionalitäten für den Neuaufbau des Kreditgeschäfts, für die Validierung existierender Ratingmodelle, für die Analyse unterschiedlicher Risikostrategien, sowie ein spezifisches Modul für das Stresstesting.
Media Search
Mit dem Modul MediaSearch werden Informationen im Internet und in Wirtschaftsinformationsdatenbanken gefunden, welche für die Bewertung eines Unternehmens relevant sind (z.B. Informationen über Eigentümer, Rechtstreite, Produktrisiken etc.). Diese können in das Rating miteinbezogen werden und ermöglichen eine gesamtheitliche Sicht auf das Unternehmen möglich.
Makro- und Mikrosicht
Für die Überwachung von Kreditportfolios stehen Migrationsmatrizen mit drilldown Möglichkeiten bis auf Einzelkreditebene zur Verfügung. Ratingklassen und Klassifikationsmodelle können flexibel definiert werden.
DetectX®-CR eignet sich für die Erstellung, Validierung, Kalibrierung, das Benchmarking und den Stresstest von Risikomodellen in der Finanzindustrie. Beispiele neben Kreditrisiken sind Risikomodelle zur Vorhersage von Schadensrisiken in Versicherungen oder Derivatrisikomodelle.
Hauptmerkmale von DetectX-CR
Basel II und III konform
Ist generell für alle Bereiche geeignet, in denen Risikomodelle verwendet werden
Berechnung von PD (probability of default), LGD (loss given default) und EAD (exposure at default)
Analysen auf Einzelkredit-und Portfolioebene
Finden von relevanten Informationen im Internet und in Wirtschaftsinformationsdatenbanken
Umfassende Betrachtung des Kreditgeschäfts inklusive Frühwarnsysteme und Stresstesting
Allgemeine Eignung für alle Bereiche, in denen Risikomodelle eingesetzt werden
Vorteile von DetectX-CR
Rating- und Risikomodelle mit maximierter Qualität
Transparenz von finanziellen Auswirkungen unterschiedlicher Risikostrategien
Integriertes Stresstesting
Umfassende Beurteilung und Revisionssicherheit
Regulatorische Anforderungen und Compliance
Im Bereich der Geldwäschebekämpfung, Betrugserkennung und Prävention ist sichergestellt, dass die international anerkannten GAFI / FATF Empfehlungen sowie die regulatorischen Anforderungen der Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG befolgt und auf einem hohen Niveau erfüllt werden.
Die Lösungen basieren auf präzisen Analysen und unterstützen die Anwender bei der Erfüllung der MiFID / EMIR Anforderungen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Gesetze und Verordnungen in den Bereichen risikobasierte Kundenanalyse, Produkteignungsregel und Ausnahmebehandlung, Markttransparenz und Cross Border.
Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.
DetectX® Lösungen
Die DetectX®-Plattform unterstützt eine Reihe von leistungsstarken Business Lösungen:
