Sanktionsscreening für Finanzinstrumente

Wie reduziert das Asset Sanction Screening das Risiko eines Finanzinstituts?

Vermögensverwaltungsabteilungen in der Finanzdienstleistungsbranche müssen sicherstellen, dass sie keine sanktionierten Positionen oder Investitionen halten und dass sie nicht mit sanktionierten Parteien zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob es sich um eine juristische oder natürliche Person handelt. Sanktionen sind Beschränkungen, die von Regierungen oder internationalen Organisationen gegen Länder, Personen oder Organisationen verhängt werden, in der Regel aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Außenpolitik oder aus Menschenrechtsgründen.

Im Allgemeinen werden Sanktionslisten in kommerziellen Datenbanken geführt, die über vertrauenswürdige Anbieter von Presse-, Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen erhältlich sind.

Darüber hinaus müssen die Vermögensverwaltungsabteilungen darauf achten, nicht in Unternehmen zu investieren oder mit juristischen oder natürlichen Personen zusammenzuarbeiten, die ihren Sitz in Ländern mit internationalen Beschränkungen haben.

Welchen Umfang hat das Screening von Vermögenswerten auf der Sanktionsliste?

Um die Vorschriften einzuhalten und ihr Risiko zu begrenzen, müssen Organisationen Vermögenswerte (sogenannte Objekte) prüfen oder untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen, die das Einfrieren von Vermögenswerten, die Sperrung von Transaktionen oder die Einschränkung von Geschäftstätigkeiten umfassen können.

Die Untersuchungsgegenstände können sich von Geschäftsfall zu Geschäftsfall unterscheiden. Daher müssen die folgenden Prüfungen für jede Transaktion durchgeführt werden: 

• Ist ein bestimmtes Wertpapier oder Instrument von expliziten oder impliziten Sanktionen betroffen?

• Ist eine Rechtsperson (z.B. Emittent, Gegenpartei, Vertragspartner) von expliziten oder impliziten Sanktionen betroffen?

• Ist eine Person von ausdrücklichen Sanktionen betroffen?

Wie werden Objekte mit Identifikatoren untersucht?

Die Untersuchung von Finanzinstrumenten mit anerkannten Kennungen, wie börsennotierte Wertpapiere mit eindeutigen Kennnummern wie ISIN oder CUSIP, ist einfacher als die Untersuchung von Finanzinstrumenten ohne Kennungen. Dies liegt daran, dass die börsennotierten Wertpapiere anhand einer extern bereitgestellten Emissionsliste auf der Ebene des Instruments überprüft werden können. Bei der Überprüfung wird die eindeutige Kennung des Untersuchungsobjekts mit einer Liste börsennotierter Wertpapiere auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeitswerte verglichen.

Was ist das Verfahren zur Untersuchung von Objekten ohne Identifikatoren?

Die Untersuchung von Objekten ohne anerkannte Identifikatoren ist komplizierter, da keine externe Emissionsliste verfügbar ist. Zu solchen Objekten können Wertpapiere oder Immobilien-Assetklassen gehören, wie z. B.:

Vertragsbasierte Anlagen beziehen sich auf Finanzinstrumente, die keine anerkannte Kennung haben, wie OTC-Derivate oder Geldkonten. Um diese Anlagen zu überprüfen, müssen die an der Anlage beteiligten juristischen Personen (wie der Emittent, die Gegenpartei oder die Vertragspartei) mit der Emittentenliste des Dienstleisters verglichen werden. 

Kooperationspartner sind juristische Personen, mit denen eine Bank eine Kooperationsvereinbarung getroffen hat, an denen sie jedoch keine Positionen oder Beteiligungen hält. Beispiele für solche Unternehmen sind Datenanbieter und Makler. Um diese Parteien zu überprüfen, ist ein Vergleich mit der Emittentenliste des Dienstleisters erforderlich. 

Mieter im Zusammenhang mit Immobilien sind entweder natürliche oder juristische Personen. Bei der Überprüfung von natürlichen Mietern muss die offizielle Liste der sanktionierten Personen herangezogen werden. Bei juristischen Personen muss die Emittentenliste des Dienstleistungsanbieters für das Screening verwendet werden.

Was sind die Lösungen für das Sanktionsscreening von Vermögenswerten?

Sanction-Screening-Lösungen sind für die Überwachung von Transaktionen konzipiert und umfassen sowohl Pre-Trade- als auch Post-Trade-Prüfungen für alle Transaktionen. Bei börsennotierten Wertpapieren können Pre-Trade-Prüfungen mit Echtzeitschnittstellen in die Portfoliomanagementsysteme integriert werden, während bei Post-Trade-Prüfungen die Untersuchungsobjekte über einen Datei-Upload oder eine Batch-Schnittstelle geprüft werden.

• Der Konformitätsprozess für die Vermögensverwaltung wird in zwei Phasen unterteilt: eine Screening-Phase und eine Überprüfungsphase.

• Die Screening-Phase umfasst ein automatisiertes Screening nach Ermittlungsobjekten mit einer daraus resultierenden Liste von gekennzeichneten "sanktionierten" Übereinstimmungen.

In der Verifizierungsphase überprüfen Experten manuell, ob es sich bei den positiven Ergebnissen aus der Screening-Phase um echte Positive oder um Falsch-Positive handelt. Richtig positive Ergebnisse lösen entsprechende Maßnahmen aus, während falsch positive Ergebnisse dokumentiert und mit einer Kennzeichnung versehen werden, um wiederkehrende falsch positive Ergebnisse zu verhindern. 

Wenn Lösungen oder Plattformen nicht über robuste Transaktionsüberwachungs-, Namesprüfung und prädiktive Analysefunktionen verfügen, können sie eine übermäßige Anzahl von Falschmeldungen erzeugen oder tatsächliche Meldungen nicht erkennen, wenn die analytische Genauigkeit des Modells nicht optimiert ist.

Was sind die Vorteile von Sanction Screening Assets?

Identifizieren Sie potenzielle Risiken eines Portfolios: Das Asset Sanction Screening identifiziert potenzielle Risiken, die mit der Investition in einen bestimmten Vermögenswert oder ein bestimmtes Wertpapier verbunden sind, und erzeugt rote Flaggen, die auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten hinweisen können.

Risiken mindern Asset-Sanktionswarnungen führen zu Untersuchungen, um diese Risiken zu mindern, wie z. B. die Durchführung einer verstärkten Sorgfaltsprüfung oder die Meldung verdächtiger Transaktionen an die Aufsichtsbehörden.

Einhaltung der regulatorischen Anforderungen: Die Prüfung von Vermögenswerten auf Sanktionen hilft Banken und Finanzinstituten bei der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Sanktionen und anderen Risikomanagementmaßnahmen. Dies kann dazu beitragen, kostspielige Bußgelder und Strafen für die Nichteinhaltung zu vermeiden. Organisationen, die diese Vorschriften nicht einhalten, müssen mit Reputationsschäden und Geschäftseinbußen rechnen.

Verbesserung der Risikomanagementstrategien: Die Identifizierung und Bewertung potenzieller Risiken hilft Organisationen bei der Entwicklung von Plänen zur Risikominderung und der Durchführung geeigneter Kontrollen. Dazu gehört die Entwicklung von Richtlinien und Verfahren für die Überprüfung von Transaktionen, die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden und Gegenparteien und die Überwachung von Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten.

Verbesserung der Effizienz: Automatisierte Software für die Überprüfung von Sanktionen kann dazu beitragen, das Risiko menschlicher Fehler zu verringern und die Geschwindigkeit und Genauigkeit des Überprüfungsprozesses zu verbessern. Dies hilft Organisationen, Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die Wirksamkeit ihrer Compliance-Bemühungen zu verbessern.