Über Risk Solution Network

Die Risk Solution Network AG (RSN) ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Kantonalbanken von Basel, Luzern und St. Gallen. Mit dem Ziel, die führende Outsourcing-Struktur im Kreditrisikomanagement für kleine und mittlere Schweizer Finanzinstitute zu sein, bietet RSN derzeit mehr als 30 Banken eine Reihe von Instrumenten zur Messung und Validierung von abgesicherten Kreditrisiken (Finanzanalyse, Rating, LGD- und Preiskonzepte).

Dieses Instrumentarium bildet den gemeinsamen Datenpool, der die Grundlage für die Weiterentwicklung und Validierung der Modelle sowie für weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen (Reporting, Benchmarking) bildet. Darüber hinaus bietet RSN seinen Kunden eine Plattform, auf der sie Wissen und Erfahrungen austauschen können und die ihnen eine konzentrierte Interessenvertretung gegenüber externen Zielgruppen und Segmenten ermöglicht.

Das Projekt und seine Ergebnisse

Schritt 1 - Dienstleistungsprojekt: Optimierung des Bewertungsmodells.

Als Ergebnis von Finanzanalysen, Ausfalldaten und anderen qualitativen Kriterien hat RSN eine Reihe von Betriebskennzahlen und qualitativen Faktoren ermittelt. Dabei wurde nicht nur nach Indikatoren für kurzfristige Risiken gesucht, sondern auch nach Faktoren, die zu einer positiven konstanten Unternehmensentwicklung führen. Die richtige Gewichtung aller Faktoren schafft die Voraussetzungen für ein effizientes Ratingmodell, das nicht nur als Grundlage für Kreditgenehmigungen, sondern auch für eine faire Risikobepreisung dient. Dies erfordert den Einsatz von hochentwickelten und stabilen Optimierungsalgorithmen. Prospero hat die Ratingprozesse von RSN mit der Lösung DetectX-CR verbessert.

"Die Lösung von Prospero hat es uns ermöglicht, eine optimal trennende Ratingfunktion zu entwickeln, die sich nicht nur bei der Anwendung in den Banken, sondern auch bei der Validierung des Modells als sehr zuverlässig erwiesen hat."

Prof. Dr. Markus Heusler, CEO
Risk Solution Network AG

Die Herausforderung in diesem Projekt bestand darin, Scoring-Verfahren zu finden, die die Gini-Koeffizienten oder die ROC-Kurve unter Einhaltung mehrerer von RSN vorgegebener Beschränkungen verbessern würden. Die optimierten Scoring-Berechnungen bilden die Grundlage der Rating-Modelle, die derzeit bei den RSN-Banken zur Bewertung der Kunden aus dem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) eingesetzt werden.

Schritt 2 - Interne Nutzung von DetectX-CR durch RSN

In der zweiten Phase gab es eine dreitägige Schulung für die Mitarbeiter von RSN. Sie nutzen DetectX-CR für die Erstellung, Validierung und Kalibrierung ihrer Ratingmodelle.

Die DetectX-CR Lösung

Mit der DetectX-CR-Lösung können die Basel III-Anforderungen einfach umgesetzt werden - sicher, konsistent und gesetzeskonform. Die Anwender profitieren vom Lernprozess des Systems, der aus der Erstellung zukunftsweisender Ratingmodelle und der Validierung bzw. Kalibrierung bestehender Anwendungen entsteht. Das System findet in diesem Lernprozess selbständig fehlerminimierte Ratingmodelle mit maximaler Trennschärfe. Der Anwender kann verschiedene Risikostrategien simulieren und sein Kreditgeschäft optimieren. Die erstellten Modelle basieren auf möglichst wenigen Attributen, um eine einfache Argumentation des Ratings zu gewährleisten. Alle Aktivitäten werden nachverfolgt und können jederzeit aufgezeichnet werden.